Après avoir signé un contrat d'un an avec le Metallurg Magnitogorsk, le 7 août 2006, pour la saison à venir[6], il profite d'un tournoi disputé en Finlande pour quitter l'Europe et disparaître cinq jours plus tard[7],[8]. En effet, depuis quelques temps déjà, Malkine souhaitait évoluer en Amérique du Nord. Il décide alors de quitter l'équipe et d'envoyer un fax signifiant qu'il donne son préavis de départ de l'équipe, préavis qui est alors de deux semaines, conformément à la règlementation russe[9].

Finalement, le 17 août, Malkine réapparait en train de jouer au hockey à Los Angeles en compagnie de Rob Blake, Glen Murray, Chris Simon ou encore Anson Carter[10]. Du côté des Penguins de Pittsburgh, Ray Shero, directeur général de la franchise, intervient en communiquant pour la première fois depuis le début du mois d'août sur cette affaire en un court communiqué affirmant que c'est la première fois que l'équipe a des nouvelles et qu'ils vont attendre le moment approprié pour s'assoir autour d'une table avec Malkine pour discuter ensemble de l'avenir[11].

Au cours d'un entretien avec Malkine, il apparaît que la prolongation de contrat signé au début du mois a été motivée par une énorme pression mise par les dirigeants de l'équipe sur le joueur. Dans le même temps, les dirigeants de l'équipe ont fait savoir qu'ils ne comptaient pas en rester là et qu'ils allaient se battre pour conserver leur joueur[12].